APLIKASI MODEL STOKASTIK DALAM PENENTUAN SALDO KAS HARIAN OPTIMAL BANK DENGAN PENDEKATAN DISTRIBUSI GENERALIZED LOGISTIC (Study Kasus Salah Satu Kantor Cabang di PT. Bank XYZ, Tbk)

Rizki Maulana; Lienda Noviyanti; Achmad Zanbar Soleh

doi:10.22212/jekp.v4i1.65

APLIKASI MODEL STOKASTIK DALAM PENENTUAN SALDO KAS HARIAN OPTIMAL BANK DENGAN PENDEKATAN DISTRIBUSI GENERALIZED LOGISTIC (Study Kasus Salah Satu Kantor Cabang di PT. Bank XYZ, Tbk)

Rizki Maulana, Lienda Noviyanti, Achmad Zanbar Soleh

10.22212/jekp.v4i1.65

| Abstract views: 1012 |

views: 743

Abstract

Rata-rata saldo kas harian yang optimal diperlukan untuk mengatasi trade-off antara profitabilitas dan risiko likuiditas dari suatu aktivitas perbankan. Nilai tersebut diperoleh dengan meminimumkan model biaya yang diperoleh dari penjumlahan biaya transfer dan biaya kas menganggur berdasarkan kendala-kendala yang ada. Pendekatan random walk digunakan untuk mendapatkan rata-rata banyaknya transfer yang terjadi dan rata-rata saldo kas harian dirumuskan dengan pendekatan distribusi generalized logistic. Optimasi dari model biaya yang diperoleh dengan pendekatan distribusi generalized logistic ini memberikan nilai saldo kas harian optimal sebesar Rp4.105.000.163,94

Keywords

trade-off; biaya transfer; biaya kas menganggur; random walks; generalized logistic

Full Text:

Untitled

References

Buku:

Hogg, Robert V. Craig, Allen McKean, and Joseph W. Introduction to Mathematical Statistics. Sixth Edition. United States of America: Pearson Prentice Hall, 2005.

Klaus, A. 19xx. ML-Estimation in the Location-Scale-Shape Model of the Generalized Logistic Distribution. Germany: University of Konstanz, 78457 Konstanz.

Murwanto, Rahmadi dkk. Manajemen Kas. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), 2006.

Jurnal:

Baumol, W. J. “The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach”. Quarterly Journal of Economics, 66, 1952, pp. 545-56.

Frenkel, Jacob A. and Jovanovic, Boyan. “On Transactions and Precautionary Demand for Money”. The Quarterly Journal of Economics, 95(1), 1980, pp. 25-43.

Hausman, Warren H. and Antonio Sanchez-Bell. “The Stochastic Cash Balance Problem with Average Compensating”. Balance Requiretments. Management Science, 21(8), 1975, pp. 849-857.

Miller, M. H. dan D. Orr. “A Model of the Demand for Money by Firms”. The Quarterly Journal of Economics, 80 (3), 1966, pp. 413-435.

Premachandra, I. M. “A Diffusion Approximation Model for Managing Cash in Firms: An Alternative Approach to The Miller–Orr Model”. European Journal of Operational Research, 157, 2004, pp. 218-226.

Stone, B. K. The Use of Forecasts and Smoothing in Control - Limit Models for Cash Management, Financial Management, 1972, p. 72-84.

Zelterman, D. ”Parameter Estimation in the Generalized Logistic Distribution”. Journal of Computational Statistics & Data Analysis, 5, 1987, pp. 177-184.

Makalah:

J. H, Desi. “Optimasi Kas Harian Bank Menggunakan Model Stokastik Miller-Orr”. Jatinangor: Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, 2011.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 Kepada Semua Bank Umum Konvensional Indonesia. Perihal: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Werbsite/Artikel dalam Website:

“Pengertian Likuiditas Menurut Para Ahli”. (http://id.shvoong.com/business-management/investing/ 2145818-pengertian-likuiditas-menurut-para-ahli/, diakses 21 Juli 2012).

“Pengertian Arus Kas Menurut Para Ahli”. (http://mbegedut. blogspot.com/2012/04/pengertian-arus-kas-menurut-para-ahli.html, diakses 21 Juli 2012).

DOI: https://doi.org/10.22212/jekp.v4i1.65